Сравнение ARKI.L с XLKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).
ARKI.L и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и XLKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -9.41% | 38.42% | 58.43% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 32.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью -8.75%.
ARKI.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -13.75%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и XLKS.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
XLKS.L
Сравнение ARKI.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.91 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.94 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и XLKS.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и XLKS.L
Ни ARKI.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и XLKS.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и XLKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -34.26% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.99% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -13.29% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -5.12% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.50% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и XLKS.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.19% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 14.99% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 24.14% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 23.58% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 21.87% | +9.20% |