Сравнение ARKI.L с HTWD.L
ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ARKI.L is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index. ARKI.L is actively managed, while HTWD.L is passively managed. Over the past year, ARKI.L returned 12.94% vs 73.67% for HTWD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKI.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%.
ARKI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам ARKI.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 5.44% | 38.42% | 59.31% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 22.46% |
Correlation
The correlation between ARKI.L and HTWD.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ARKI.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKI.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
HTWD.L
Сравнение ARKI.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKI.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.31 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 17.31 | -15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и HTWD.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKI.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -41.06% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -13.80% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -13.80% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -9.66% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 4.24% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и HTWD.L
Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 8.80%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 11.37% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 24.13% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 27.64% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 23.64% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 21.67% | +9.34% |
Сравнение комиссий ARKI.L и HTWD.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и HTWD.L
ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
ARKI.L and HTWD.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.
ARKI.L is categorized as Technology Equities, while HTWD.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ARK and HSBC. Their fees differ too: 0.75% for ARKI.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для ARKI.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор