Сравнение ARKG с MHIP
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 28.33% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between ARKG and MHIP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. MHIP — Ранг доходности на риск
ARKG
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKG c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKG | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKG и MHIP
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -3.09% | -80.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.13% | -1.47% | -62.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -1.28% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 11.54% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.12% | 11.54% | +34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.39% | 11.54% | +29.85% |
Сравнение комиссий ARKG и MHIP
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и MHIP
Ни ARKG, ни MHIP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKG and MHIP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
ARKG and MHIP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Milliman. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор