PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKG с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKG с IBRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past 3 years, ARKG returned 7.15%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности ARKG и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKG показывает доходность 38.45%, что значительно выше, чем у IBRN с доходностью 16.31%.

ARKG

1 день
3.97%
1 месяц
28.15%
С начала года
38.45%
6 месяцев
32.90%
1 год
65.40%
3 года*
7.15%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
10.24%

IBRN

1 день
0.73%
1 месяц
7.02%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.23%
1 год
70.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKG и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.45%23.04%-28.24%16.22%-27.71%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		16.31%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between ARKG and IBRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.72

The correlation between ARKG and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKG и IBRN

Секторы
ARKG
IBRN

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKG
99.3%
IBRN
100.0%

Финансовые услуги

ARKG
0.5%
IBRN

-

Сырьевые материалы

ARKG

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

ARKG

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

ARKG

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

ARKG

-

IBRN

-

Энергетика

ARKG

-

IBRN

-

Промышленность

ARKG

-

IBRN

-

Недвижимость

ARKG

-

IBRN

-

Технологии

ARKG

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

ARKG

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

ARKG vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKG c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKGIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.80

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.70

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

8.08

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

22.84

-17.15

ARKG vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKG на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKG и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKG и IBRN

Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKGIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.59%

-35.38%

-48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.51%

-8.80%

-18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.96%

-35.38%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.11%

0.00%

-64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-9.73%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

3.11%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKG и IBRN

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKGIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.58%

8.13%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

19.04%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

25.41%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.07%

25.34%

+20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

25.34%

+16.01%

Сравнение комиссий ARKG и IBRN

ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKG и IBRN

ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.85%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKG and IBRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.58%) compared to IBRN (8.13%). In terms of maximum drawdown, ARKG dropped -83.59% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs 7.15% for ARKG. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBRN has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

IBRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKG и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор