Сравнение ARKG с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
ARKG и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKG и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKG и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -5.56% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 46.61% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.17% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKG показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у AGNG с доходностью 0.17%.
ARKG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -21.01%
- 10 лет*
- 4.74%
AGNG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKG и AGNG
ARKG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGNG в 0.50%.
Доходность на риск
ARKG vs. AGNG — Ранг доходности на риск
ARKG
AGNG
Сравнение ARKG c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKG | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.64 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.63 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKG | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.57 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ARKG и AGNG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и AGNG
ARKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок ARKG и AGNG
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKG | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -30.58% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | -10.16% | -17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | -25.66% | -54.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.52% | -6.45% | -69.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -5.92% | -29.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 2.97% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и AGNG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKG | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 5.48% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 9.31% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 15.98% | +28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.37% | 15.09% | +30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 17.17% | +23.76% |