Сравнение ARKF с NFXS
ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ARKF returned -19.31% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. ARKF charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ARKF и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKF показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKF и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | 28.67% | 27.19% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ARKF and NFXS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.41 |
The correlation between ARKF and NFXS shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKF vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ARKF
NFXS
Сравнение ARKF c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKF | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.06 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 5.64 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKF и NFXS
Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -50.37% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.50% | -31.31% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | -12.88% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -31.93% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 11.45% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKF и NFXS
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ARKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKF | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.74% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 26.22% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 33.81% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 34.65% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.75% | 34.65% | +5.10% |
Сравнение комиссий ARKF и NFXS
ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKF и NFXS
Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKF and NFXS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.86%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -19.31% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.11% for ARKF.
ARKF is categorized as Blockchain, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKF и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор