Сравнение ARKD с IBIT
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKD is actively managed, while IBIT is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% |
Correlation
The correlation between ARKD and IBIT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение ARKD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и IBIT
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -53.30% | +39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -48.95% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -17.71% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 44.38% | -24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 49.92% | -29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 49.92% | -29.75% |
Сравнение комиссий ARKD и IBIT
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и IBIT
Ни ARKD, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKD and IBIT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKD and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор