PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKB с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 4.71% for SPLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.85%.

ARKB

1 день
4.79%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-22.44%
1 год
-36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKB и SPLV

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF		-23.93%-6.59%86.54%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%12.94%

Correlation

The correlation between ARKB and SPLV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.09

The correlation between ARKB and SPLV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKFARKB с ARKA
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

ARKB vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKBSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.47

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.73

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.08

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.64

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.50

-2.74

ARKB vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKB и SPLV

Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKBSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-36.26%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-7.41%

-44.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.03%

-3.66%

-43.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-3.55%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.75%

3.15%

+26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и SPLV

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKBSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

4.03%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.67%

7.20%

+27.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.23%

10.08%

+34.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.14%

12.51%

+37.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

15.38%

+34.76%

Сравнение комиссий ARKB и SPLV

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и SPLV

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

ARKB and SPLV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKB has higher volatility (12.88%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, SPLV leads with 4.71% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLV has performed better with a 4.71% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for ARKB.

ARKB is categorized as Cryptocurrency, while SPLV is S&P 500. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.25% for SPLV.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKB и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор