Сравнение ARKB с SETH
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -46.25% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -26.62% | -6.59% | 86.54% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -44.82% |
Correlation
The correlation between ARKB and SETH is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between ARKB and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. SETH — Ранг доходности на риск
ARKB
SETH
Сравнение ARKB c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.68 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.23 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и SETH
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -80.74% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -33.10% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -64.47% | +15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -54.94% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.10% | 18.36% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и SETH
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 10.75%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 14.79% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 47.12% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 68.52% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 69.29% | -19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 69.29% | -19.55% |
Сравнение комиссий ARKB и SETH
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и SETH
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and SETH have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to ARKB (10.75%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -46.25% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: ARK and ProShares. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор