PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKB с IZRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKB с IZRL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL).

ARKB и IZRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKB - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. IZRL - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность ARK Israeli Innovation Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ARKB и IZRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKB и IZRL

2026 (YTD)20252024
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		-22.11%-6.59%99.47%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		-8.43%36.94%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, ARKB показывает доходность -22.11%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью -8.43%.

ARKB

1 день
0.58%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-42.07%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IZRL

1 день
1.67%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-2.88%
1 год
29.27%
3 года*
17.32%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK 21Shares Bitcoin ETF

ARK Israel Innovative Technology ETF

Часто сравнивают с ARKB:
ARKB с IBITARKB с BTC-USDARKB с BITBARKB с GBTCARKB с BITOARKB с ARKAARKB с ARKF
Часто сравнивают с IZRL:
IZRL с EISIZRL с ITEQIZRL с ISRAIZRL с VOOIZRL с SPYIZRL с QQQIZRL с HACK

Сравнение комиссий ARKB и IZRL

ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IZRL в 0.49%.

IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF

Доходность на риск

ARKB vs. IZRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKB
Ранг доходности на риск ARKB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKB: 66
Ранг коэф-та Мартина
IZRL
Ранг доходности на риск IZRL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IZRL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IZRL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IZRL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IZRL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IZRL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKB c IZRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKBIZRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.22

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.83

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.69

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

5.45

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKB vs. IZRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IZRL равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKB и IZRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKBIZRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.22

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между ARKB и IZRL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKB и IZRL

ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024202320222021202020192018
ARKB
ARK 21Shares Bitcoin ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF		2.83%2.59%0.45%0.00%0.00%0.34%0.00%2.15%3.08%

Просадки

Сравнение просадок ARKB и IZRL

Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и IZRL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKBIZRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.30%

-59.98%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.30%

-18.27%

-31.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.76%

-25.59%

-20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-25.93%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

5.66%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKB и IZRL

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKBIZRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

8.10%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

15.85%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.14%

24.11%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.96%

24.21%

+26.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.96%

24.90%

+26.06%