Сравнение ARKB с IZRL
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and IZRL (ARK Israel Innovative Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IZRL is a Technology Equities fund tracking the ARK Israeli Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -45.20% vs 11.87% for IZRL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.49%/yr for IZRL.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и IZRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у IZRL с доходностью -3.51%.
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IZRL
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и IZRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% | -6.59% | 86.54% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | -3.51% | 36.94% | 17.26% |
Correlation
The correlation between ARKB and IZRL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. IZRL — Ранг доходности на риск
ARKB
IZRL
Сравнение ARKB c IZRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | IZRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.65 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.80 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и IZRL
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.90%, что меньше максимальной просадки IZRL в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и IZRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -59.98% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -18.27% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.90% | -21.59% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -25.72% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 6.59% | +24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и IZRL
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IZRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | IZRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 8.97% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 17.74% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 22.16% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.04% | 24.49% | +25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.04% | 24.91% | +25.13% |
Сравнение комиссий ARKB и IZRL
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IZRL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и IZRL
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IZRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 2.69% | 2.59% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 2.15% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and IZRL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.29%) compared to IZRL (8.97%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.90% vs IZRL's -59.98%.
On 1-year performance, IZRL leads with 11.87% vs -45.20% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, IZRL has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IZRL has performed better with a 11.87% return vs -45.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for IZRL.
IZRL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while IZRL is Technology Equities. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IZRL tracks ARK Israeli Innovation Index. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.49% for IZRL.
IZRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и IZRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор