Сравнение ARKB с IWY
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 24.23% for IWY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 5.40%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам ARKB и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 5.40% | 18.19% | 33.95% |
Correlation
The correlation between ARKB and IWY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. IWY — Ранг доходности на риск
ARKB
IWY
Сравнение ARKB c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.46 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.70 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и IWY
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -32.68% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -16.63% | -35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -3.47% | -43.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -4.75% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 5.17% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и IWY
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 5.68% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 12.59% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 16.14% | +28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 21.57% | +28.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 21.03% | +29.11% |
Сравнение комиссий ARKB и IWY
ARKB берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и IWY
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and IWY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to IWY (5.68%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs IWY's -32.68%.
On 1-year performance, IWY leads with 24.23% vs -36.82% for ARKB. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWY has performed better with a 24.23% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
IWY has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while IWY is Large Cap Growth Equities. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.20% for IWY.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор