Сравнение ARKB с HYG
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 6.95% for HYG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.78%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам ARKB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.78% | 8.59% | 7.99% |
Correlation
The correlation between ARKB and HYG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. HYG — Ранг доходности на риск
ARKB
HYG
Сравнение ARKB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.98 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.11 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и HYG
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -34.25% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -2.34% | -49.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | 0.00% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -3.24% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 0.53% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и HYG
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 1.31% | +11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 3.08% | +31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 3.87% | +40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 7.53% | +42.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 8.29% | +41.85% |
Сравнение комиссий ARKB и HYG
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и HYG
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and HYG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to HYG (1.31%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs HYG's -34.25%.
On 1-year performance, HYG leads with 6.95% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, HYG has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYG has performed better with a 6.95% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while HYG is High Yield Bonds. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.49% for HYG.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор