Сравнение ARKB с CEPI
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. ARKB is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, ARKB returned -43.11% vs 21.32% for CEPI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $1.32M | $1.29M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам ARKB и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -6.59% | -2.31% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between ARKB and CEPI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ARKB and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ARKB
CEPI
Сравнение ARKB c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.95 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.21 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и CEPI
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -29.48% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -22.47% | -30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -5.26% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -8.22% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 9.66% | +25.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и CEPI
Текущая волатильность для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) составляет 8.27%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ARKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 10.74% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 23.69% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 29.25% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 31.85% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 31.85% | +17.47% |
Сравнение комиссий ARKB и CEPI
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и CEPI
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and CEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to ARKB (8.27%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -53.33% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs -43.11% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ARKB has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs -43.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while CEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: ARK and REX. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор