Сравнение ARKB с CBTO
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ARKB is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -25.96%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.07%.
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $173.83K | $130.79K | $209.27K |
Сравнение доходности по годам ARKB и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -30.36% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
Correlation
The correlation between ARKB and CBTO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. CBTO — Ранг доходности на риск
ARKB
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKB c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и CBTO
Максимальная просадка ARKB за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -21.27% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -20.94% | -27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -16.14% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 11.49% | +32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.32% | 11.49% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.32% | 11.49% | +37.83% |
Сравнение комиссий ARKB и CBTO
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и CBTO
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and CBTO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ARK and Calamos. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор