Сравнение ARKB с BKLN
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, ARKB returned -36.82% vs 4.59% for BKLN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью -0.04%.
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам ARKB и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.04% | 6.88% | 8.26% |
Correlation
The correlation between ARKB and BKLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BKLN — Ранг доходности на риск
ARKB
BKLN
Сравнение ARKB c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKB | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.50 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.88 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BKLN
Максимальная просадка ARKB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -24.17% | -27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -3.07% | -48.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -0.48% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -1.09% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 0.78% | +28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BKLN
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 0.53% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 2.54% | +32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 2.76% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 4.48% | +45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 6.43% | +43.71% |
Сравнение комиссий ARKB и BKLN
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BKLN
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.63% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BKLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -52.04% vs BKLN's -24.17%.
On 1-year performance, BKLN leads with 4.59% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKLN has performed better with a 4.59% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 0.00% for ARKB.
ARKB is categorized as Cryptocurrency, while BKLN is Bank Loan. ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.65% for BKLN.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор