Сравнение ARKB с BITC
ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF ) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. ARKB is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past year, ARKB returned -39.62% vs -15.12% for BITC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKB charges 0.21%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности ARKB и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARKB показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
ARKB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKB и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -27.41% | -6.59% | 99.47% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 79.58% |
Correlation
The correlation between ARKB and BITC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between ARKB and BITC has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKB vs. BITC — Ранг доходности на риск
ARKB
BITC
Сравнение ARKB c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKB | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.57 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.82 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKB | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ARKB и BITC
Максимальная просадка ARKB за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKB и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKB | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -38.51% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -26.51% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -26.50% | -22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -16.38% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 18.41% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKB и BITC
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ARKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKB | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.92% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 19.98% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 25.54% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.93% | 46.63% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 46.63% | +3.30% |
Сравнение комиссий ARKB и BITC
ARKB берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKB и BITC
ARKB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
ARKB and BITC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (9.08%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, ARKB dropped -49.45% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -39.62% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for ARKB.
They also come from different issuers: ARK and Bitwise. Their fees differ too: 0.21% for ARKB and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARKB и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор