PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.52% соответственно.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с GUGAXARINX с HOBIXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий ARINX и TGLMX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

ARINX
Archer Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

ARINX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.10

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.60

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.71

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

5.02

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.40

-0.40

Корреляция

Корреляция между ARINX и TGLMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и TGLMX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и TGLMX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-22.26%

-75.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.28%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-22.17%

-75.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-22.26%

-75.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-3.63%

-93.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.80%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.12%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и TGLMX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.77%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.89%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

5.01%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

7.03%

+1,964.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

5.57%

+1,388.74%