Сравнение ARINX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ARINX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARINX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.39% соответственно.
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARINX и PGSIX
ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
ARINX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
ARINX
PGSIX
Сравнение ARINX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARINX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.17 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.64 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.84 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.63 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARINX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.17 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между ARINX и PGSIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARINX и PGSIX
Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARINX и PGSIX
Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARINX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.42% | -22.28% | -75.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -3.85% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.42% | -21.57% | -75.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | -22.28% | -75.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.30% | -1.49% | -95.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -2.62% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.26% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARINX и PGSIX
Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARINX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.96% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 3.45% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 5.95% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,971.76% | 6.96% | +1,964.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,394.31% | 5.91% | +1,388.40% |