PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с CGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с CGBIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и CGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и CGBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARINX
Archer Income Fund		-0.21%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.51%7.90%2.00%6.14%-13.08%-1.66%7.02%8.14%0.68%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у CGBIX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции ARINX превзошли акции CGBIX по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.91% соответственно.

ARINX

1 день
0.06%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.52%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.31%

CGBIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.65%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Calvert Green Bond Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с JAFLXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JCPUX
Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с SSASXCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с AMFIXCGBIX с NPCTCGBIX с MCFIX

Сравнение комиссий ARINX и CGBIX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CGBIX в 0.48%.

ARINX
Archer Income Fund
CGBIX
Calvert Green Bond Fund

Доходность на риск

ARINX vs. CGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c CGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXCGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.21

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.76

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.77

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

6.08

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. CGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CGBIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и CGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXCGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между ARINX и CGBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и CGBIX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CGBIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и CGBIX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки CGBIX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и CGBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXCGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-17.46%

-79.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-2.75%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-17.46%

-79.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-17.46%

-79.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-2.13%

-95.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.54%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.80%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и CGBIX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Calvert Green Bond Fund (CGBIX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXCGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.36%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.18%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

3.81%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

4.91%

+1,966.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.03%

4.04%

+1,389.99%