Сравнение ARIIX с QUASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).
ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и QUASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARIIX и QUASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | -2.76% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 4.52% против 12.88% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
QUASX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARIIX и QUASX
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.
Доходность на риск
ARIIX vs. QUASX — Ранг доходности на риск
ARIIX
QUASX
Сравнение ARIIX c QUASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | QUASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 3.97 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ARIIX и QUASX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и QUASX
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и QUASX
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и QUASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARIIX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -60.97% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -15.10% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -47.37% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -47.37% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -21.00% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -15.78% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.42% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и QUASX
Текущая волатильность для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) составляет 4.86%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что ARIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARIIX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.33% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 19.12% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 28.12% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.28% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 25.44% | -7.85% |