Сравнение ARIIX с AWF
ARIIX (AB Global Real Estate Investment Fund II) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - ARIIX is a REIT fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ARIIX returned 4.87%/yr vs 5.81%/yr for AWF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ARIIX charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности ARIIX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIIX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции ARIIX уступали акциям AWF по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.81% соответственно.
ARIIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 4.87%
AWF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам ARIIX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 5.67% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.70% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between ARIIX and AWF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between ARIIX and AWF shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIIX vs. AWF — Ранг доходности на риск
ARIIX
AWF
Сравнение ARIIX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIIX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 0.33 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIIX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.16 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARIIX и AWF
Максимальная просадка ARIIX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIIX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIIX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.35% | -55.54% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.19% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -11.12% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -25.25% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -40.12% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -5.81% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -12.31% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.26% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIIX и AWF
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) имеют волатильность 3.68% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIIX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.53% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.25% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 8.70% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.11% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.22% | +2.41% |
Сравнение комиссий ARIIX и AWF
ARIIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIIX и AWF
Дивидендная доходность ARIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности AWF в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.48% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.68% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
ARIIX and AWF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIIX has higher volatility (3.68%) compared to AWF (3.53%). In terms of maximum drawdown, ARIIX dropped -70.35% vs AWF's -55.54%.
ARIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIIX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор