Сравнение ARGX с SC02.DE
ARGX (argenx SE) is a stock, while SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services. Over the past 5 years, ARGX returned 23.11%/yr vs 7.79%/yr for SC02.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARGX и SC02.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARGX торгуется в USD, в то время как SC02.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC02.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARGX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SC02.DE с доходностью 2.40%.
ARGX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
SC02.DE
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам ARGX и SC02.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGX argenx SE | 5.14% | 36.74% | 61.66% | 0.42% | 8.18% | 19.08% | 83.21% | 67.09% | 52.15% | 252.74% |
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 2.40% | 24.11% | 12.43% | 31.64% | -25.10% | 14.77% | 16.45% | 43.44% | -18.51% | 10.73% |
Correlation
The correlation between ARGX and SC02.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARGX vs. SC02.DE — Ранг доходности на риск
ARGX
SC02.DE
Сравнение ARGX c SC02.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для argenx SE (ARGX) и Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARGX | SC02.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.72 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 2.04 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARGX и SC02.DE
Максимальная просадка ARGX за все время составила -38.20%, что меньше максимальной просадки SC02.DE в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGX и SC02.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARGX | SC02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -43.27% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.58% | -13.50% | -15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.20% | -16.16% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -40.27% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.85% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -10.18% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 4.75% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARGX и SC02.DE
argenx SE (ARGX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ARGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC02.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARGX | SC02.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 5.69% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 14.01% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.78% | 17.40% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 21.99% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 22.58% | +28.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARGX и SC02.DE
Ни ARGX, ни SC02.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARGX and SC02.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARGX и SC02.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор