PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGVX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARGVX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

ARGVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARGVX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARGVX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		-1.86%15.81%12.48%16.07%-17.87%14.38%18.10%24.96%-8.19%18.89%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, ARGVX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции ARGVX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.81% соответственно.

ARGVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.06%
1 год
14.70%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.16%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ARGVX:
ARGVX с SWYNXARGVX с BULIXARGVX с FRHMXARGVX с PDAHXARGVX с BGEIXARGVX с PDDDXARGVX с PLTZX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий ARGVX и TDIFX

ARGVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

ARGVX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGVX
Ранг доходности на риск ARGVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGVX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGVXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.07

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

6.12

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGVX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGVX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGVXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.00

-0.37

Корреляция

Корреляция между ARGVX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGVX и TDIFX

Дивидендная доходность ARGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARGVX
American Century Investments One Choice 2060 Portfolio		10.90%10.70%3.22%1.62%7.48%6.43%3.31%5.69%4.97%1.78%1.02%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок ARGVX и TDIFX

Максимальная просадка ARGVX за все время составила -30.85%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGVX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARGVXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-12.21%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-2.84%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-12.21%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-12.21%

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.83%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.77%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.84%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGVX и TDIFX

American Century Investments One Choice 2060 Portfolio (ARGVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ARGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARGVXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.51%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

2.32%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

4.34%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

5.89%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

5.05%

+9.42%