PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с INDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 16.85%/yr vs 6.73%/yr for INDA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 16.85% против 6.73% соответственно.

ARGT

1 день
0.32%
1 месяц
2.67%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.97%
3 года*
30.36%
5 лет*
25.79%
10 лет*
16.85%

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.51%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between ARGT and INDA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.42

Over the past year, the correlation between ARGT and INDA has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ARGT и INDA

Секторы
ARGT
INDA

Потребительский циклический сектор

26.3%
12.5%

Энергетика

22.2%
9.5%

Финансовые услуги

13.7%
28.4%

Сырьевые материалы

13.3%
8.0%

Промышленность

8.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.2%

Коммунальные услуги

5.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.7%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Здравоохранение

-

6.2%

Технологии

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

ARGT
26.3%
INDA
12.5%

Энергетика

ARGT
22.2%
INDA
9.5%

Финансовые услуги

ARGT
13.7%
INDA
28.4%

Сырьевые материалы

ARGT
13.3%
INDA
8.0%

Промышленность

ARGT
8.3%
INDA
10.3%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.9%
INDA
6.2%

Коммунальные услуги

ARGT
5.1%
INDA
4.6%

Коммуникационные услуги

ARGT
2.9%
INDA
4.7%

Недвижимость

ARGT
1.3%
INDA
1.4%

Здравоохранение

ARGT

-

INDA
6.2%

Технологии

ARGT

-

INDA
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

ARGT vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARGTINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.96

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-1.34

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.75

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.78

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARGT vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARGTINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.96

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ARGT и INDA

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-45.07%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.97%

-18.69%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-22.72%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-22.72%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-45.07%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-19.68%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-9.58%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

7.88%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и INDA

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

5.11%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

12.75%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.79%

14.72%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

15.39%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

21.12%

+10.33%

Сравнение комиссий ARGT и INDA

ARGT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и INDA

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.84%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and INDA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (10.26%) compared to INDA (5.11%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, ARGT leads with 16.85% vs 6.73% for INDA. On fees, ARGT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 16.85% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARGT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

ARGT has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for INDA.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.69% for INDA.

ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор