PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFVX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFVX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

ARFVX управляется American Century. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFVX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFVX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		-0.95%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%16.66%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, ARFVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

ARFVX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.62%
1 год
13.66%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.85%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с VOOGARFVX с LTSTXARFVX с FIKFXARFVX с VYMIARFVX с BCHYXARFVX с JIEHXARFVX с PMTIX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий ARFVX и PADLX

ARFVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

ARFVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFVXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.46

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.25

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

9.74

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFVX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFVX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PADLX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFVX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFVXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между ARFVX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFVX и PADLX

Дивидендная доходность ARFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		14.55%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARFVX и PADLX

Максимальная просадка ARFVX за все время составила -47.41%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFVX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFVXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.41%

-18.87%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-3.63%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.87%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.66%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.95%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.07%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFVX и PADLX

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ARFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFVXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.04%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

3.28%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

5.82%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

6.63%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

7.55%

+6.03%