PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с VVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с VVOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и VVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и VVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VVOIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции ARFFX уступали акциям VVOIX по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.91% соответственно.

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX
Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с MXMVXVVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с DFVEXVVOIX с FASPXVVOIX с TIMVXVVOIX с ACLAX

Сравнение комиссий ARFFX и VVOIX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VVOIX в 0.77%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

ARFFX vs. VVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c VVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXVVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.06

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.12

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

9.01

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. VVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и VVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXVVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между ARFFX и VVOIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и VVOIX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности VVOIX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и VVOIX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, что меньше максимальной просадки VVOIX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и VVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXVVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-61.77%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.06%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.01%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-51.52%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.74%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-11.99%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и VVOIX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXVVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.22%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.27%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

22.92%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

21.06%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

24.19%

-4.31%