PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARFFX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARFFX с FIUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Focus Fund (ARFFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ARFFX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Focus Fund (ARFFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARFFX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.41%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.00%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARFFX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции ARFFX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 10.72% против 10.16% соответственно.

ARFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.96%
1 год
33.68%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.72%

FIUSX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.00%
6 месяцев
11.58%
1 год
26.78%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Focus Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FASPXARFFX с ACLAX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий ARFFX и FIUSX

ARFFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

ARFFX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARFFX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Focus Fund (ARFFX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARFFXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.54

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.19

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.28

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.93

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARFFX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARFFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARFFX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARFFXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между ARFFX и FIUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARFFX и FIUSX

Дивидендная доходность ARFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности FIUSX в 10.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.81%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.58%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок ARFFX и FIUSX

Максимальная просадка ARFFX за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARFFX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARFFXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.66%

-56.30%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.57%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.69%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-46.38%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.58%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.50%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.70%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ARFFX и FIUSX

Текущая волатильность для Ariel Focus Fund (ARFFX) составляет 4.19%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ARFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARFFXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.62%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.29%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.64%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

18.13%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.53%

-0.65%