PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AREG.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и XRES.L


2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
2.37%0.47%4.44%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
3.77%-3.42%11.08%
Разные валюты инструментов

AREG.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 3.77%.


AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XRES.L

1 день
0.77%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.77%
6 месяцев
1.29%
1 год
-0.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий AREG.L и XRES.L

AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.


Доходность на риск

AREG.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AREG.LXRES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.02

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.08

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.03

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

-0.08

+1.73

AREG.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AREG.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между AREG.L и XRES.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и XRES.L

Ни AREG.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и XRES.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и XRES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AREG.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-37.84%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.71%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-9.36%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.28%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.11%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и XRES.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AREG.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.10%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.98%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.09%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

17.55%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

18.89%

-6.48%