Сравнение AREG.L с XRES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L).
AREG.L и XRES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AREG.L и XRES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREG.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 2.37% | 0.47% | 4.44% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 3.77% | -3.42% | 11.08% |
Разные валюты инструментов
AREG.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 3.77%.
AREG.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRES.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREG.L и XRES.L
AREG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Доходность на риск
AREG.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
AREG.L
XRES.L
Сравнение AREG.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREG.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.02 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.03 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -0.08 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREG.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AREG.L и XRES.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREG.L и XRES.L
Ни AREG.L, ни XRES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AREG.L и XRES.L
Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и XRES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREG.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -37.84% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -12.71% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -9.36% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -10.28% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.11% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREG.L и XRES.L
Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREG.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.10% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.98% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.09% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.55% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.89% | -6.48% |