Сравнение AREG.L с IPRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L).
AREG.L и IPRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AREG.L - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. IPRP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AREG.L и IPRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AREG.L и IPRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 2.37% | 0.47% | 4.44% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.36% | 14.18% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 1.36%.
AREG.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPRP.L
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AREG.L и IPRP.L
И AREG.L, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
AREG.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск
AREG.L
IPRP.L
Сравнение AREG.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AREG.L | IPRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.36 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.97 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.65 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AREG.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AREG.L и IPRP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AREG.L и IPRP.L
AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREG.L abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 3.28% | 3.32% | 3.30% | 3.05% | 4.90% | 2.47% | 2.96% | 3.46% | 3.70% | 3.20% | 3.07% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок AREG.L и IPRP.L
Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и IPRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AREG.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -59.70% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -16.11% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -21.45% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -14.64% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.30% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AREG.L и IPRP.L
Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AREG.L | IPRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.78% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 11.97% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.18% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 21.44% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 19.29% | -6.88% |