PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AREG.L с IPRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AREG.L и IPRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AREG.L и IPRP.L


2026 (YTD)20252024
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
2.37%0.47%4.44%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
1.36%14.18%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, AREG.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у IPRP.L с доходностью 1.36%.


AREG.L

1 день
0.86%
1 месяц
-6.69%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IPRP.L

1 день
3.05%
1 месяц
-8.68%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
14.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares European Property Yield UCITS ETF

Сравнение комиссий AREG.L и IPRP.L

И AREG.L, и IPRP.L имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

AREG.L vs. IPRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AREG.L
Ранг доходности на риск AREG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AREG.L c IPRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AREG.LIPRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.92

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.36

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.97

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.65

-2.00

AREG.L vs. IPRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AREG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IPRP.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AREG.L и IPRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AREG.LIPRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между AREG.L и IPRP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AREG.L и IPRP.L

AREG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AREG.L
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
3.28%3.32%3.30%3.05%4.90%2.47%2.96%3.46%3.70%3.20%3.07%3.60%

Просадки

Сравнение просадок AREG.L и IPRP.L

Максимальная просадка AREG.L за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IPRP.L в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AREG.L и IPRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AREG.LIPRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-59.70%

+41.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.11%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-21.45%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-14.64%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.30%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AREG.L и IPRP.L

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (AREG.L) составляет 4.67%, в то время как у iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AREG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AREG.LIPRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.78%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

11.97%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.18%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

21.44%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

19.29%

-6.88%