PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARDGX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

ARDGX управляется Archer. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARDGX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		7.27%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%18.62%

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

ARDGX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.10%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.50%
1 год
17.05%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с HTGCARDGX с VUSA.LARDGX с IIPRARDGX с SPYARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий ARDGX и NEIMX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ARDGX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.65

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.32

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.49

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

12.55

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARDGX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и NEIMX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.37%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и NEIMX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -97.41%, примерно равная максимальной просадке NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARDGXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.41%

-92.94%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.78%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.41%

-92.94%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.64%

-90.08%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-9.92%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и NEIMX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.94%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARDGXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.05%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

8.52%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.65%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,087.08%

576.30%

+1,510.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,535.22%

407.62%

+1,127.60%