PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARDGX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARDGX с NEIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARDGX (Archer Dividend Growth Fund) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARDGX returned 8.69%/yr vs 11.97%/yr for NEIMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ARDGX charges 1.22%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.

Доходность

Сравнение доходности ARDGX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARDGX показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 17.46%.

ARDGX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.41%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
0.14%
1 месяц
3.98%
С начала года
17.46%
6 месяцев
17.48%
1 год
34.72%
3 года*
19.62%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARDGX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		10.51%12.86%13.94%0.40%0.27%25.41%-7.58%17.89%-5.91%8.92%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		17.46%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%18.62%

Correlation

The correlation between ARDGX and NEIMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between ARDGX and NEIMX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Dividend Growth Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с ARDGX:
ARDGX с SCHDARDGX с DGROARDGX с IIPRARDGX с HTGCARDGX с SPYARDGX с VUSA.LARDGX с ALSMX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с JMGIXNEIMX с SCHXNEIMX с QQQNEIMX с AVLVXNEIMX с QRVLXNEIMX с BRLVXNEIMX с PEQSX

Доходность на риск

ARDGX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARDGX
Ранг доходности на риск ARDGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARDGX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARDGXNEIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.41

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
4.73

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.63

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

6.03

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

25.19

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARDGX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARDGX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARDGX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARDGXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.41

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ARDGX и NEIMX

Максимальная просадка ARDGX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDGX и NEIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARDGXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-92.94%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-5.75%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.19%

-92.94%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.19%

-92.94%

+16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.17%

-88.97%

+20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-10.52%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARDGX и NEIMX

Текущая волатильность для Archer Dividend Growth Fund (ARDGX) составляет 2.46%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что ARDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARDGXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

7.77%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

10.18%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.01%

576.30%

-446.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.59%

407.62%

-312.03%

Сравнение комиссий ARDGX и NEIMX

ARDGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARDGX и NEIMX

Дивидендная доходность ARDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности NEIMX в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDGX
Archer Dividend Growth Fund		2.49%2.09%2.74%2.87%2.38%1.93%3.04%2.85%3.07%2.66%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.65%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Часто задаваемые вопросы

ARDGX and NEIMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEIMX has higher volatility (2.65%) compared to ARDGX (2.46%). In terms of maximum drawdown, ARDGX dropped -76.19% vs NEIMX's -92.94%.

NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARDGX и NEIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор