Сравнение ARDEX с ACTIX
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ARDEX returned -0.75%/yr vs 0.75%/yr for ACTIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ARDEX charges 0.97%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.
Доходность
Сравнение доходности ARDEX и ACTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARDEX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 4.19%
ACTIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARDEX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 10.43% | -14.13% | 16.20% | 2.04% | -3.64% | -3.28% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 0.00% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
Correlation
The correlation between ARDEX and ACTIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARDEX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
ARDEX
ACTIX
Сравнение ARDEX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARDEX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.48 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.13 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARDEX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.18 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARDEX и ACTIX
Максимальная просадка ARDEX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARDEX и ACTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARDEX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -14.29% | -37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -2.90% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.16% | -3.95% | -48.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.16% | -14.29% | -37.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | -1.14% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -5.00% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 0.84% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARDEX и ACTIX
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ARDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARDEX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.20% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 2.81% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 3.65% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 4.67% | +37.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 4.61% | +27.80% |
Сравнение комиссий ARDEX и ACTIX
ARDEX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARDEX и ACTIX
Дивидендная доходность ARDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ACTIX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.09% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARDEX AMG River Road Dividend All Cap Value Fund | 4.67% | 5.85% | 79.78% | 4.42% | 14.36% | 5.37% | 2.12% | 8.71% | 9.10% | 6.83% | 9.31% | 11.69% |
Часто задаваемые вопросы
ARDEX and ACTIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDEX has higher volatility (1.97%) compared to ACTIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, ARDEX dropped -52.16% vs ACTIX's -14.29%.
ACTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARDEX и ACTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор