Сравнение ARCX с NTSD
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- -62.89%
- 6 месяцев
- -69.07%
- 1 год
- -85.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -34.84% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between ARCX and NTSD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
ARCX
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARCX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCX и NTSD
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -5.58% | -86.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.56% | -2.97% | -88.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.48% | -1.09% | -64.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.27% | 25.11% | +113.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.75% | 25.11% | +115.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.75% | 25.11% | +115.64% |
Сравнение комиссий ARCX и NTSD
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и NTSD
Ни ARCX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and NTSD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
ARCX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор