Сравнение ARCNX с QLFNX
ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) and QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) are both mutual funds - ARCNX is a Commodities fund managed by AQR, while QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ARCNX charges 1.28%/yr vs 6.55%/yr for QLFNX.
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QLFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью 0.50%.
ARCNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 12.04%
QLFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCNX и QLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 21.46% | 5.43% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.50% | 6.71% |
Correlation
The correlation between ARCNX and QLFNX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCNX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QLFNX
Сравнение ARCNX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QLFNX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QLFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -14.54% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.74% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -5.70% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QLFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.93% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.93% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.93% | +1.50% |
Сравнение комиссий ARCNX и QLFNX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QLFNX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности QLFNX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.17% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCNX and QLFNX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCNX и QLFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор