Сравнение ARCNX с QLFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX).
ARCNX управляется AQR. QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QLFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и QLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.04% | 5.43% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -13.14% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -13.14%.
ARCNX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 12.71%
QLFNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и QLFNX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.
Доходность на риск
ARCNX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QLFNX
Сравнение ARCNX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -1.22 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и QLFNX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QLFNX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности QLFNX в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.59% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.16% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QLFNX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QLFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -14.54% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -14.22% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -5.03% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QLFNX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.65% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 15.65% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 15.65% | +1.82% |