PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCM с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCM с SWVXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARCM returned 3.16%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности ARCM и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCM и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		1.36%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.23%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between ARCM and SWVXX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Reserve Capital Management ETF

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ARCM:
ARCM с USDXARCM с SGOVARCM с VRPARCM с JPLDARCM с AOAARCM с VCSHARCM с TLT
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

ARCM vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCM c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCMSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.44
3.71

+4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

243.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCM vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCMSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

3.71

+4.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.95

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.94

-2.19

Просадки

Сравнение просадок ARCM и SWVXX

Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCMSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

0.00%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

0.00%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

0.00%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

0.00%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

0.00%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и SWVXX

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCMSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.29%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

0.76%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44%

1.10%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

1.09%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

1.09%

+2.04%

Сравнение комиссий ARCM и SWVXX

ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и SWVXX

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF		3.73%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARCM and SWVXX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWVXX has higher volatility (0.29%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs SWVXX's 0.00%.

ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCM и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор