Сравнение ARCM с QBF
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ARCM returned 3.61% vs -44.02% for QBF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.74% | 3.67% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between ARCM and QBF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. QBF — Ранг доходности на риск
ARCM
QBF
Сравнение ARCM c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCM | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.22 | 0.73 | +3.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.10 | -0.91 | +30.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 230.20 | -1.53 | +231.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCM и QBF
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -48.71% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -48.71% | +48.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.69% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -19.10% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 28.73% | -28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и QBF
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.12%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 8.71% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 20.81% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 27.23% | -26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 28.98% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 28.98% | -25.86% |
Сравнение комиссий ARCM и QBF
ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и QBF
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.68% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and QBF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to ARCM (0.12%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, ARCM leads with 3.61% vs -44.02% for QBF. On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARCM has performed better with a 3.61% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
ARCM has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.90% for QBF.
ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: Arrow Funds and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.79% for QBF.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.21 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор