PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARCM с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARCM и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCM и GYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
0.72%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.26%0.95%2.70%1.33%0.82%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARCM показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 4.25%.


ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.76%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.04%
10 лет*

GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Reserve Capital Management ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий ARCM и GYLD

ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

ARCM vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCM c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCMGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.70

1.24

+7.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.00

1.67

+16.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.61

1.23

+3.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.31

2.02

+28.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

242.79

7.83

+234.97

ARCM vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.70, что выше коэффициента Шарпа GYLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARCMGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70

1.24

+7.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.19

-0.19

Корреляция

Корреляция между ARCM и GYLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и GYLD

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GYLD в 7.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
3.88%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок ARCM и GYLD

Максимальная просадка ARCM за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


ARCMGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.02%

-55.03%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.89%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

-20.24%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-14.57%

+13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.09%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и GYLD

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.14%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARCMGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

4.19%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

8.28%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

13.00%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

13.56%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

835.00%

16.59%

+818.41%