Сравнение ARCM с GYLD
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both exchange-traded funds - ARCM is a Ultrashort Bond fund actively managed by Arrow Funds, while GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. ARCM is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past 5 years, ARCM returned 3.16%/yr vs 6.21%/yr for GYLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 7.91%.
ARCM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам ARCM и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.36% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | 2.70% | 1.33% | 0.82% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.91% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 1.71% |
Correlation
The correlation between ARCM and GYLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. GYLD — Ранг доходности на риск
ARCM
GYLD
Сравнение ARCM c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCM | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.50 | 1.23 | +3.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.94 | 3.29 | +26.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 243.82 | 9.19 | +234.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCM | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 1.26 | +7.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.45 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ARCM и GYLD
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -55.03% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -4.86% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -8.37% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -20.24% | +16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.71% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -14.41% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.74% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и GYLD
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 3.16% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 9.39% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 12.78% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 13.79% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 16.58% | -13.45% |
Сравнение комиссий ARCM и GYLD
ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и GYLD
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности GYLD в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and GYLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GYLD has higher volatility (3.16%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs GYLD's -55.03%.
On 5-year performance, GYLD leads with 6.21% vs 3.16% for ARCM. On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GYLD has performed better with a 6.21% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 3.73% for ARCM.
ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while GYLD is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.75% for GYLD.
ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор