PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARCM с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ARCM и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCM показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 7.91%.


ARCM

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.16%
10 лет*

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCM и GYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
1.36%4.11%5.24%4.72%0.69%-0.26%0.95%2.70%1.33%0.82%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.91%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%1.71%

Correlation

The correlation between ARCM and GYLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Reserve Capital Management ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Доходность на риск

ARCM vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCM
Ранг доходности на риск ARCM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCM: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCM c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCMGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+15.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.50

1.23

+3.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.94

3.29

+26.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

243.82

9.19

+234.63

ARCM vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCM на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа GYLD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCM и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARCMGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

1.26

+7.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.21

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ARCM и GYLD

Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и GYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ARCMGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-55.03%

+50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-4.86%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

-8.37%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

-20.24%

+16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-14.41%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.74%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCM и GYLD

Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.10%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ARCMGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.16%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.32%

9.39%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44%

12.78%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

13.79%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

16.58%

-13.45%

Сравнение комиссий ARCM и GYLD

ARCM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GYLD в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCM и GYLD

Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности GYLD в 7.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCM
Arrow Reserve Capital Management ETF
3.73%4.13%4.87%4.26%0.90%0.02%0.84%2.32%1.91%0.62%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы


ARCM and GYLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.16%) compared to ARCM (0.10%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs GYLD's -55.03%.

On 5-year performance, GYLD leads with 6.21% vs 3.16% for ARCM. On fees, ARCM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ARCM has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GYLD has performed better with a 6.21% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARCM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 3.73% for ARCM.

ARCM is categorized as Ultrashort Bond, while GYLD is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.75% for GYLD.

ARCM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCM и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор