Сравнение ARCM с EMNT
ARCM (Arrow Reserve Capital Management ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARCM returned 3.19%/yr vs 3.47%/yr for EMNT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ARCM charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности ARCM и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCM показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.80%.
ARCM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
EMNT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCM и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 1.47% | 4.11% | 5.24% | 4.72% | 0.69% | -0.26% | 0.95% | -0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.80% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
Correlation
The correlation between ARCM and EMNT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between ARCM and EMNT shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCM vs. EMNT — Ранг доходности на риск
ARCM
EMNT
Сравнение ARCM c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCM | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.22 | 4.69 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.99 | 32.47 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.47 | 201.38 | +28.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCM и EMNT
Максимальная просадка ARCM за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCM и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCM | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.28% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.13% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.46% | -0.73% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.46% | -1.70% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.23% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCM и EMNT
Текущая волатильность для Arrow Reserve Capital Management ETF (ARCM) составляет 0.11%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что ARCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCM | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.21% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.39% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 0.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.83% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 0.86% | +2.27% |
Сравнение комиссий ARCM и EMNT
ARCM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCM и EMNT
Дивидендная доходность ARCM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности EMNT в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | 3.73% | 4.13% | 4.87% | 4.26% | 0.90% | 0.02% | 0.84% | 2.32% | 1.91% | 0.62% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARCM and EMNT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMNT has higher volatility (0.21%) compared to ARCM (0.11%). In terms of maximum drawdown, ARCM dropped -4.08% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, EMNT leads with 3.47% vs 3.19% for ARCM. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.47% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for ARCM.
EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.73% for ARCM.
They also come from different issuers: Arrow Funds and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for ARCM and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 8.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCM и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор