PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCAD.AS с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCAD.AS с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcadis N.V. (ARCAD.AS) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ARCAD.AS и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Arcadis N.V. (ARCAD.AS) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCAD.AS и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCAD.AS
Arcadis N.V.		-19.70%-38.20%22.10%35.56%-10.29%59.31%36.07%106.31%-42.36%46.82%
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ARCAD.AS показывает доходность -19.70%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ARCAD.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.44% соответственно.

ARCAD.AS

1 день
4.08%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-39.17%
1 год
-37.68%
3 года*
-7.23%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
9.28%

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcadis N.V.

AEX Index

Часто сравнивают с ARCAD.AS:
ARCAD.AS с WSP.TOARCAD.AS с ACMARCAD.AS с GOLD
Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY

Доходность на риск

ARCAD.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCAD.AS
Ранг доходности на риск ARCAD.AS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCAD.AS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCAD.AS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCAD.AS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCAD.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCAD.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCAD.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis N.V. (ARCAD.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCAD.AS^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

0.50

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

0.76

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.36

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

5.66

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCAD.AS vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCAD.AS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCAD.AS и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCAD.AS^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.50

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.42

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.36

-0.42

Корреляция

Корреляция между ARCAD.AS и ^AEX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ARCAD.AS и ^AEX

Максимальная просадка ARCAD.AS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAD.AS и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCAD.AS^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-71.60%

-27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.49%

-11.65%

-36.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.02%

-23.80%

-36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.02%

-35.78%

-24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.37%

-5.18%

-67.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.68%

-22.69%

-55.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

2.84%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCAD.AS и ^AEX

Arcadis N.V. (ARCAD.AS) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ARCAD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCAD.AS^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

5.17%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.20%

10.00%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.34%

15.47%

+22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

15.39%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

16.22%

+17.60%