Сравнение ARCAD.AS с ^AEX
ARCAD.AS (Arcadis N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, ARCAD.AS returned 12.99%/yr vs 9.32%/yr for ^AEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARCAD.AS и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCAD.AS показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции ARCAD.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 12.99% против 9.32% соответственно.
ARCAD.AS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 12.99%
- Всё время*
- 14.32%
^AEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам ARCAD.AS и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAD.AS Arcadis N.V. | 0.56% | -38.20% | 22.10% | 35.56% | -10.29% | 61.96% | 30.13% | 112.29% | -42.35% | 46.96% |
^AEX AEX Index | 14.79% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between ARCAD.AS and ^AEX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between ARCAD.AS and ^AEX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCAD.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
ARCAD.AS
^AEX
Сравнение ARCAD.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis N.V. (ARCAD.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCAD.AS | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.81 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 8.05 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCAD.AS и ^AEX
Максимальная просадка ARCAD.AS за все время составила -66.85%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAD.AS и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCAD.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.85% | -71.60% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -6.82% | -41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.02% | -16.03% | -43.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -23.80% | -36.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.02% | -35.78% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.34% | -0.94% | -44.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.47% | -25.59% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.92% | 2.39% | +25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCAD.AS и ^AEX
Arcadis N.V. (ARCAD.AS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ARCAD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCAD.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.11% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 10.11% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 13.26% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 15.40% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 15.95% | +17.45% |
Часто задаваемые вопросы
ARCAD.AS and ^AEX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCAD.AS и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор