Сравнение ARCAD.AS с ^AEX
ARCAD.AS (Arcadis N.V.) is a stock, while ^AEX (AEX Index) is an index. Over the past 10 years, ARCAD.AS returned 12.47%/yr vs 8.90%/yr for ^AEX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCAD.AS и ^AEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCAD.AS показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции ARCAD.AS превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.90% соответственно.
ARCAD.AS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.47%
^AEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам ARCAD.AS и ^AEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAD.AS Arcadis N.V. | 5.84% | -38.20% | 22.10% | 35.56% | -10.29% | 59.31% | 36.07% | 106.31% | -42.36% | 46.82% |
^AEX AEX Index | 10.04% | 8.27% | 11.67% | 14.20% | -13.65% | 27.75% | 3.31% | 23.92% | -10.41% | 12.71% |
Correlation
The correlation between ARCAD.AS and ^AEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.41 |
The correlation between ARCAD.AS and ^AEX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCAD.AS vs. ^AEX — Ранг доходности на риск
ARCAD.AS
^AEX
Сравнение ARCAD.AS c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcadis N.V. (ARCAD.AS) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCAD.AS | ^AEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.92 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4.50 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCAD.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.99 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.37 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ARCAD.AS и ^AEX
Максимальная просадка ARCAD.AS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCAD.AS и ^AEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCAD.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -71.60% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.49% | -6.82% | -41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.02% | -16.03% | -43.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.02% | -23.80% | -36.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.02% | -35.78% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -0.61% | -99.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.08% | -22.61% | -68.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.01% | 2.94% | +23.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCAD.AS и ^AEX
Arcadis N.V. (ARCAD.AS) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ARCAD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCAD.AS | ^AEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.91% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.19% | 10.64% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 13.28% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 15.41% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 16.22% | +17.92% |
Часто задаваемые вопросы
ARCAD.AS and ^AEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARCAD.AS и ^AEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор