PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBNX с VARBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBNX и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции ARBNX уступали акциям VARBX по среднегодовой доходности: 3.48% против 4.45% соответственно.

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZX
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий ARBNX и VARBX

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional

Доходность на риск

ARBNX vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

4.06

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

6.90

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

2.36

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

8.71

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

37.63

-19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

4.06

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.40

-0.82

Корреляция

Корреляция между ARBNX и VARBX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и VARBX

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и VARBX

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBNXVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-5.12%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.64%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-1.79%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-5.12%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.57%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и VARBX

The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBNXVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.33%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.71%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

1.35%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

3.31%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

3.35%

+1.07%