PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBNX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBNX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

ARBNX управляется Arbitrage Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2003 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBNX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBNX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		0.78%8.29%2.95%6.05%-0.67%1.05%5.71%3.84%2.33%2.87%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, ARBNX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции ARBNX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 3.48% против 3.20% соответственно.

ARBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.79%
1 год
6.44%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.48%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Arbitrage Fund Class Institutional

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с ARBNX:
ARBNX с SPYARBNX с AGGARBNX с OSTIXARBNX с WCFRXARBNX с EMAYXARBNX с EVDIXARBNX с HMEZX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с DEVDX

Сравнение комиссий ARBNX и GABCX

ARBNX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

ARBNX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBNX
Ранг доходности на риск ARBNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBNX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBNXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.35

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

1.94

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.08

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.61

7.14

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBNX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBNX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBNX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBNXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.35

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.31

Корреляция

Корреляция между ARBNX и GABCX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBNX и GABCX

Дивидендная доходность ARBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBNX
The Arbitrage Fund Class Institutional		3.69%3.72%1.18%2.11%3.85%0.51%6.70%2.12%1.93%3.80%0.93%2.30%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ARBNX и GABCX

Максимальная просадка ARBNX за все время составила -14.42%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBNX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBNXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.42%

-10.80%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-3.60%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-8.67%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.90%

-10.80%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.51%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.05%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBNX и GABCX

Текущая волатильность для The Arbitrage Fund Class Institutional (ARBNX) составляет 0.65%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что ARBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBNXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.51%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

3.50%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

5.50%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

4.69%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

4.24%

+0.18%