PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-6.00%

Доходность по периодам

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с FCRIXSHRIX с GIMMXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий ARBIX и SHRIX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

5.22

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

6.05

+5.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

4.39

-1.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

6.65

+8.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

58.02

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRIX равному 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

5.22

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.44

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.91

-0.81

Корреляция

Корреляция между ARBIX и SHRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и SHRIX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и SHRIX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-14.34%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-1.87%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-12.69%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.87%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.08%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и SHRIX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.93%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

2.13%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.40%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

6.26%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

6.35%

+739.57%