PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с RYMQXARBIX с FCVSXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий ARBIX и QSPNX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

1.35

+4.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

1.85

+9.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.25

+1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

1.68

+13.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

5.06

+65.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

1.35

+4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.17

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.59

-0.49

Корреляция

Корреляция между ARBIX и QSPNX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и QSPNX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и QSPNX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-41.79%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-7.78%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-17.17%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.21%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-9.72%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

2.74%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и QSPNX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.64%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

6.59%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

10.11%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

15.93%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

12.76%

+733.16%