PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBIX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBIX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBIX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBIX и GIMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		1.65%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, ARBIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.

ARBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.28%
1 год
7.86%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с FABZXARBIX с FCVSXARBIX с RYMQXARBIX с FCRIXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с RMDFX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GSPKXGIMMX с GCIIXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий ARBIX и GIMMX

ARBIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ARBIX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBIX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBIXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.20

1.16

+5.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.37

1.70

+9.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.06

1.23

+1.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.19

2.35

+12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

70.66

7.38

+63.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBIX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBIX на текущий момент составляет 6.20, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBIX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBIXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20

1.16

+5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

0.49

+2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между ARBIX и GIMMX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBIX и GIMMX

Дивидендная доходность ARBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.25%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%0.00%0.00%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ARBIX и GIMMX

Максимальная просадка ARBIX за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBIX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBIXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-12.67%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-4.18%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.02%

-12.67%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.38%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.24%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.33%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBIX и GIMMX

Текущая волатильность для Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) составляет 0.47%, в то время как у Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ARBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBIXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.60%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

7.52%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

8.45%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

5.88%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

745.92%

5.45%

+740.47%