PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAW.DE с AOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARAW.DE с AOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) is Materials fund actively managed by abrdn, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past year, ARAW.DE returned 132.02% vs 34.00% for AOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ARAW.DE charges 0.45%/yr vs 1.19%/yr for AOD.

Доходность

Сравнение доходности ARAW.DE и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARAW.DE торгуется в EUR, в то время как AOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARAW.DE показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у AOD с доходностью 12.62%.

ARAW.DE

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.31%
6 месяцев
34.67%
1 год
132.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOD

1 день
-1.22%
1 месяц
1.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.55%
1 год
34.00%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAW.DE и AOD

2026 (YTD)2025
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		26.31%94.76%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		12.62%18.68%

Correlation

The correlation between ARAW.DE and AOD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с ASCH.DEARAW.DE с WREE.LARAW.DE с VVMX.DEARAW.DE с LSMC.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с STCK.TOARAW.DE с PLTI.L
Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с SPYAOD с DTD

Доходность на риск

ARAW.DE vs. AOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAW.DE
Ранг доходности на риск ARAW.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAW.DE c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAW.DEAODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
2.22

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
2.89

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

2.34

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.81

10.45

+15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAW.DE vs. AOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAW.DE на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа AOD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAW.DE и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAW.DEAODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

2.22

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

0.20

+4.13

Просадки

Сравнение просадок ARAW.DE и AOD

Максимальная просадка ARAW.DE за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки AOD в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAW.DE и AOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAW.DEAODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-68.06%

+47.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.41%

-14.62%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.75%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-21.55%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.26%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAW.DE и AOD

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что ARAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAW.DEAODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

3.35%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

12.34%

+13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

15.42%

+15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

16.24%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

18.70%

+11.96%

Сравнение комиссий ARAW.DE и AOD

ARAW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAW.DE и AOD

ARAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.72%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARAW.DE and AOD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAW.DE и AOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор