PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARANX с ACV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARANX с ACV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ARANX (Horizon Active Risk Assist Fund) and ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ARANX returned 8.07%/yr vs 17.20%/yr for ACV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARANX charges 1.17%/yr vs 2.69%/yr for ACV.

Доходность

Сравнение доходности ARANX и ACV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARANX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у ACV с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 8.07% против 17.20% соответственно.

ARANX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.50%
1 год
20.26%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.08%
10 лет*
8.07%

ACV

1 день
0.77%
1 месяц
-0.39%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.13%
1 год
36.02%
3 года*
24.83%
5 лет*
9.25%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARANX и ACV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		8.49%14.03%13.60%16.70%-19.38%20.69%4.25%12.63%-7.49%18.06%
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		9.12%33.70%15.39%25.96%-35.98%24.45%45.80%44.15%-7.01%27.95%

Correlation

The correlation between ARANX and ACV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.57

The correlation between ARANX and ACV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Risk Assist Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Часто сравнивают с ARANX:
ARANX с VOOARANX с IIPRARANX с TQQQARANX с QQQARANX с HESGXARANX с HNDDXARANX с AIMNX
Часто сравнивают с ACV:
ACV с NIEACV с FRGAXACV с AVKACV с FYMIXACV с BWBIXACV с SPYACV с UTG

Доходность на риск

ARANX vs. ACV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARANX
Ранг доходности на риск ARANX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARANX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARANX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARANX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARANX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARANX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACV
Ранг доходности на риск ACV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARANX c ACV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARANXACVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.09

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.70

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.44

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

9.35

-1.00

ARANX vs. ACV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARANX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ACV равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARANX и ACV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARANX и ACV

Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и ACV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARANXACVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-53.64%

+32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-14.81%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-23.46%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-48.80%

+27.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

-53.64%

+32.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.60%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-14.79%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.86%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ARANX и ACV

Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) имеют волатильность 5.99% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARANXACVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.08%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

14.83%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

17.36%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

23.65%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

25.85%

-13.18%

Сравнение комиссий ARANX и ACV

ARANX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARANX и ACV

Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности ACV в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACV
Virtus Diversified Income & Convertible Fund		9.23%9.68%9.84%10.30%12.69%24.19%7.28%8.15%10.76%9.18%10.67%5.52%
ARANX
Horizon Active Risk Assist Fund		8.42%9.14%10.35%0.83%0.53%8.22%0.37%1.00%3.91%4.70%0.86%1.06%

Часто задаваемые вопросы

ARANX and ACV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACV has higher volatility (6.08%) compared to ARANX (5.99%). In terms of maximum drawdown, ARANX dropped -21.50% vs ACV's -53.64%.

ACV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARANX и ACV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор