PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARA.TO с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARA.TO с AIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARA.TO (Aclara Resources Inc.) is a stock, while AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ARA.TO returned 114.21%/yr vs 19.76%/yr for AIVI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARA.TO и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ARA.TO торгуется в CAD, в то время как AIVI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIVI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARA.TO показывает доходность 113.89%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 10.81%.

ARA.TO

1 день
-3.75%
1 месяц
-1.91%
С начала года
113.89%
6 месяцев
72.39%
1 год
477.50%
3 года*
114.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVI

1 день
-0.26%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.81%
6 месяцев
12.40%
1 год
25.46%
3 года*
19.76%
5 лет*
13.09%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARA.TO и AIVI

2026 (YTD)20252024202320222021
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		113.89%380.00%-10.00%56.25%-77.78%-10.00%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		10.81%32.32%10.84%15.51%-3.35%1.14%

Correlation

The correlation between ARA.TO and AIVI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с ARA.TO:
ARA.TO с HSHPARA.TO с ELEZYARA.TO с ASNDARA.TO с AUARA.TO с APLDARA.TO с AXIAARA.TO с BE
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO

Доходность на риск

ARA.TO vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARA.TO
Ранг доходности на риск ARA.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARA.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARA.TO c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARA.TOAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.07

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.79

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.93

2.41

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

9.09

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARA.TO vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARA.TO на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа AIVI равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARA.TO и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARA.TOAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.07

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ARA.TO и AIVI

Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки AIVI в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARA.TOAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.38%

-29.47%

-54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.93%

-10.62%

-43.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.93%

-11.80%

-42.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.52%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-5.08%

-52.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

2.81%

+22.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARA.TO и AIVI

Aclara Resources Inc. (ARA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARA.TOAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

3.96%

+18.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.37%

10.25%

+53.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.95%

12.41%

+100.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.27%

12.37%

+78.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.27%

13.89%

+77.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARA.TO и AIVI

ARA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.21%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
ARA.TO
Aclara Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARA.TO and AIVI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор