Сравнение AQWG.L с AQWA.L
AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) and AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) are both Water Equities funds from Global X - AQWG.L tracks the S&P Global Water TR while AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWG.L returned 9.02%/yr vs 8.88%/yr for AQWA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AQWG.L и AQWA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQWG.L торгуется в GBP, в то время как AQWA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQWG.L показывает доходность 3.62%, а AQWA.L немного ниже – 3.56%.
AQWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQWA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWG.L и AQWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 3.62% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | -9.91% | 2.42% |
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.56% | 4.91% | 7.83% | 18.90% | -9.78% | 0.43% |
Correlation
The correlation between AQWG.L and AQWA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between AQWG.L and AQWA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWG.L vs. AQWA.L — Ранг доходности на риск
AQWG.L
AQWA.L
Сравнение AQWG.L c AQWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWG.L | AQWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWG.L и AQWA.L
Максимальная просадка AQWG.L за все время составила -21.32%, примерно равная максимальной просадке AQWA.L в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWG.L и AQWA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWG.L | AQWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -21.97% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.36% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -18.10% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -5.67% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -6.67% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 5.06% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWG.L и AQWA.L
Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) составляет 4.72%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AQWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWG.L | AQWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.35% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.29% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 14.98% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.17% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.17% | -1.17% |
Сравнение комиссий AQWG.L и AQWA.L
И AQWG.L, и AQWA.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWG.L и AQWA.L
Ни AQWG.L, ни AQWA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AQWG.L and AQWA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWG.L and AQWA.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
AQWG.L tracks S&P Global Water TR, while AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для AQWG.L и AQWA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор