Сравнение AQWA.L с IH2O.L
AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both Water Equities funds - AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index while IH2O.L tracks the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWA.L returned 10.03%/yr vs 9.48%/yr for IH2O.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AQWA.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for IH2O.L.
Доходность
Сравнение доходности AQWA.L и IH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQWA.L торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQWA.L показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у IH2O.L с доходностью 4.35%.
AQWA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IH2O.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам AQWA.L и IH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.41% | 12.96% | 5.98% | 25.16% | -19.37% | 1.47% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 4.35% | 18.03% | 4.26% | 12.99% | -20.80% | 3.77% |
Correlation
The correlation between AQWA.L and IH2O.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between AQWA.L and IH2O.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA.L vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск
AQWA.L
IH2O.L
Сравнение AQWA.L c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA.L | IH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.74 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA.L и IH2O.L
Максимальная просадка AQWA.L за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA.L и IH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -77.04% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.67% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -16.25% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.75% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -30.53% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA.L и IH2O.L
Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что AQWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.03% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.16% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 13.67% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.52% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.48% | +0.85% |
Сравнение комиссий AQWA.L и IH2O.L
AQWA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IH2O.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA.L и IH2O.L
AQWA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.35% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA.L and IH2O.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index, while IH2O.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for AQWA.L and 0.65% for IH2O.L.
Подберите оптимальное распределение для AQWA.L и IH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор