PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AQWA.L с GLUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA.L с GLUG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) and GLUG.L (L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)) are both Water Equities funds - AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index while GLUG.L tracks the Solactive Clean Water Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWA.L returned 10.03%/yr vs 11.06%/yr for GLUG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AQWA.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GLUG.L.

Доходность

Сравнение доходности AQWA.L и GLUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA.L показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у GLUG.L с доходностью 5.95%.

AQWA.L

1 день
-0.30%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
3.41%
1 год
4.17%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLUG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
0.23%
С начала года
5.95%
1 год
9.33%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA.L и GLUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA.L
Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc		3.41%12.96%5.98%25.16%-19.37%1.47%
GLUG.L
L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)		5.95%15.76%4.02%21.24%-17.39%3.19%

Correlation

The correlation between AQWA.L and GLUG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between AQWA.L and GLUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc

L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AQWA.L:
AQWA.L с AQWG.LAQWA.L с GLGG.LAQWA.L с IH2O.LAQWA.L с WATL.LAQWA.L с BKCG.LAQWA.L с BOTG.LAQWA.L с BUGG.L
Часто сравнивают с GLUG.L:
GLUG.L с AUCO.LGLUG.L с BIOT.LGLUG.L с ETRA.LGLUG.L с FLES.LGLUG.L с HTWG.LGLUG.L с ISPY.LGLUG.L с LDGL.L

Доходность на риск

AQWA.L vs. GLUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA.L
Ранг доходности на риск AQWA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLUG.L
Ранг доходности на риск GLUG.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUG.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA.L c GLUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) и L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQWA.LGLUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.59

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.95

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.73

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

1.70

-0.95

AQWA.L vs. GLUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа GLUG.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA.L и GLUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQWA.L и GLUG.L

Максимальная просадка AQWA.L за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки GLUG.L в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA.L и GLUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWA.LGLUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-35.67%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.66%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-16.61%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.19%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-7.43%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

5.47%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA.L и GLUG.L

Текущая волатильность для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) составляет 4.42%, в то время как у L&G Clean Water UCITS ETF USD (Acc) (GLUG.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что AQWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWA.LGLUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.96%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.11%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.94%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.65%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.39%

-2.06%

Сравнение комиссий AQWA.L и GLUG.L

AQWA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLUG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA.L и GLUG.L

Ни AQWA.L, ни GLUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AQWA.L and GLUG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLUG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLUG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.L.

AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index, while GLUG.L tracks Solactive Clean Water Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for AQWA.L and 0.49% for GLUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA.L и GLUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор