Сравнение AQWA.L с WATL.L
AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) and WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds - AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index while WATL.L tracks the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWA.L returned 10.03%/yr vs 10.08%/yr for WATL.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AQWA.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for WATL.L.
Доходность
Сравнение доходности AQWA.L и WATL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQWA.L торгуется в USD, в то время как WATL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WATL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQWA.L показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у WATL.L с доходностью 4.16%.
AQWA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WATL.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 4.16%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам AQWA.L и WATL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.41% | 12.96% | 5.98% | 25.16% | -19.37% | 1.47% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 4.16% | 14.51% | 5.54% | 22.39% | -21.38% | 2.71% |
Correlation
The correlation between AQWA.L and WATL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between AQWA.L and WATL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA.L vs. WATL.L — Ранг доходности на риск
AQWA.L
WATL.L
Сравнение AQWA.L c WATL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) и Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA.L | WATL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.64 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA.L и WATL.L
Максимальная просадка AQWA.L за все время составила -28.61%, что меньше максимальной просадки WATL.L в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA.L и WATL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA.L | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -63.43% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.76% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -13.08% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.90% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -15.39% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.74% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA.L и WATL.L
Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AQWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA.L | WATL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.64% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.17% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 12.80% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.11% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.52% | +0.81% |
Сравнение комиссий AQWA.L и WATL.L
AQWA.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WATL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA.L и WATL.L
AQWA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | 1.04% | 1.08% | 0.76% | 0.85% | 0.42% | 0.63% | 1.22% | 1.59% | 2.06% | 1.60% | 2.22% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA.L and WATL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for WATL.L.
AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index, while WATL.L tracks S&P Global Water TR. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for AQWA.L and 0.60% for WATL.L.
Подберите оптимальное распределение для AQWA.L и WATL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор